PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA INDEKS IDX30 DI BURSA EFEK INDONESIA

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui saham apa saja yang dapat membentuk portofolio optimal pada indeks IDX30 periode Februari 2019 – Januari 2022 dan proporsi dana pada saham yang terbentuk serta mengetauhi expected return dan risiko dari portofolio. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam pembentukan portofolio optimal pada 30 saham yang terdaftar dalam indeks IDX30 dengan sampel yang ditemukan 19 saham yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam pembentukan portofolio optimal ini menggunakan teknik dokumentasi dan analisisnya menggunakan metode indeks tunggal. Hasil penelitian menunjukkan saham yang membentuk portofolio optimal yaitu ADRO dan ANTM dengan proporsi dana sebesar 61,49% dan 38,51%. Besarnya expected return  portofolio yang terbentuk sebesar 2,52% dengan risiko sebesar 0,57%. Dengan hasil penelitian ini investor dapat mempertimbangkan 2 saham tersebut untuk membentuk portofolio yang optimal.