Keywords
How to Cite
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan harga saham indeks LQ45 sebelum dan semasa pandemi covid-19 serta menggali faktor penyebabnya. Subjek dalam penelitian ini adalah IHSG, objek penelitian yang dipilih yaitu indeks LQ45. Penelitian ini merupakan event study, yang menggunakan dua pendekatan sekaligus yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis data kuantitatif yang digunakan adalah uji Paired Sample T-test yaitu untuk mencari rata-rata harga saham indeks LQ45 dan membandingkannya antara harga sebelum dan semasa pandemi. Hasilnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada harga saham indeks LQ45 periode sebelum dan semasa pandemi, terjadi penurunan harga rata-rata sebesar 22%. Metode analisis data kualitatif menggunakan analisis deksriptif, hasilnya faktor yang mempengaruhi penurunan harga saham indeks LQ45 adalah adanya kekhawatiran akan ketidakpastian ekonomi serta adanya perspektif fomo dikalangan investor. Hal ini yang kemudian mendasari adanya penurunan harga saham indeks LQ45 semasa pandemi. Penting bagi investor untuk cermat dalam menyikapi setiap fenomena yang terjadi agar tepat dalam bertindak dan mengambil keputusan investasi secara rasional.
References
Baker, S. R., Bloom, N., Davis, S. J., Kost, K., Sammon, M., & Viratyosin, T. (2020). The unprecedented stock market reaction to COVID-19. Review of Asset Pricing Studies, 10(4), 742–758. https://doi.org/10.1093/rapstu/raaa008
Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pasar Modal Di Indonesia: Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2(2), 109–138. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i4.112
Kusnandar, D. L., & Bintari, V. I. (2020). Perbandingan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Perubahan Waktu Perdagangan Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Pasar Modal Dan Bisnis, 2(2), 195–202. https://doi.org/10.37194/jpmb.v2i2.49
Mangindaan, J. V, & Manossoh, H. (2020). Analisis Perbandingan Harga Saham PT Garuda Indonesia Persero ( Tbk .) Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. 10(2), 80–85.
Nurlaeli, S., & Artati, D. (2020). Analisis Kinerja Portofolio Saham dengan Metode Sharpe, Treynor, dan Jensen. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA), 2(6), 972–990. https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i6.690
Putri, H. T. (2020). Covid 19 dan harga saham perbankan di Indonesia. Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 11(1), 6–9. https://doi.org/10.33087/eksis.v11i1.178
Rezeki, F. A. S., & Pitaloka, E. (2020). Faktor-Faktor Yang Mendorong Keputusan Investasi Saham Di Masa Pandemic. Prosiding Seminar Nasional Terapan …, 6(2), 131–138. https://proceeding.isas.or.id/index.php/sentrinov/article/view/431
Saraswati, H. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pasar Saham Di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara, 3(2), 153–163. http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/54
Suteja, J., & Gunardi, A. (2016). Manajemen Investasi dan Portofolio (N. F. Atif (ed.)). Refika Aditama.
Tandelilin, E. (2017). Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi (G. Sudibyo (ed.); 1st ed.). PT. Kanisius.
Wahyudi, K., & Putra, I. N. W. A. (2020). Perbandingan Reaksi Pasar pada Perusahaan LQ45 dan Non LQ45 atas Pengumuman Stock Split. E-Jurnal Akuntansi, 30, 307–318. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i02.p03
Zulfitra, Z., & Tumanggor, M. (2020). Reaksi Pasar Modal Index LQ45, Index Consumer Goods, Index Manufacture dan Index Finance pada Peristiwa Pandemi Covid-19 April 2020 di Indonesia. JURNAL SeMaRaK, 3(3), 1. https://doi.org/10.32493/smk.v3i3.7096